06 - Multifractional random walk as fractional integral - Laure COUTIN

Nous définissons une classe de processus multifractaux en intégrant une cascades multiplicative stationnaire contre un mouvement brownien fractionnaire. Les propriétés de scaling sont étudiées ainsi que le formalisme multifractal associé. This talk is based on a joint work with P.Abry, P.Chainais et V.Pipiras. Laure COUTIN. Université Paris 5. Document associé : support de présentation : http://epi.univ-paris1.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?CODE_FICHIER=1207750545594 (pdf) Ecouter l'intervention : Bande son disponible au format mp3 Durée : 46 mn